John Cabot a été le premier explorateur européen à entrer en contact avec la côte du New Jersey. Henry Hudson a également exploré cette zone en cherchant le passage nord-ouest. La zone qui deviendra plus tard le New Jersey faisait partie du New Netherland. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales a confié à Michael Pauw un patroonship dans le New Jersey. Il a appelé son pays Pavonia. En 1640, une communauté suédoise a été créée dans l'actuel New Jersey sur la rivière Delaware. Cependant, ce n'est qu'en 1660 que la première colonie européenne permanente de Bergen a été créée.
En 1664, James, le duc d'York, a reçu le contrôle de la Nouvelle-Hollande. Il a envoyé une petite force anglaise pour bloquer le port de New Amsterdam. Peter Stuyvesant s'est rendu aux Anglais sans se battre. Le roi Charles II avait accordé les terres entre les rivières Connecticut et Delaware au duc. Il a ensuite accordé des terres à deux de ses amis, Lord Berkeley et Sir George Carteret, qui allaient devenir le New Jersey. Le nom de la colonie vient de l'île de Jersey, lieu de naissance de Carteret. Les deux colons ont annoncé et promis de nombreux avantages à la colonisation, notamment un gouvernement représentatif et la liberté de religion. La colonie s'est rapidement développée.
Richard Nicolls a été nommé gouverneur de la région. Il a accordé 400 000 acres à un groupe de baptistes, de quakers et de puritains. Cela a entraîné la création de nombreuses villes, dont Elizabethtown et Piscataway. Les lois du duc ont été émises qui ont permis la tolérance religieuse pour tous les protestants. De plus, une assemblée générale a été créée.
En 1674, Lord Berkeley a vendu sa propriété à certains Quakers. Carteret accepte de diviser le territoire afin que ceux qui ont acheté la propriété de Berkeley reçoivent West Jersey tandis que ses héritiers reçoivent East Jersey. Dans le West Jersey, une évolution importante a été observée lorsque les Quakers ont fait en sorte que presque tous les hommes adultes pouvaient voter.
En 1682, East Jersey a été acheté par William Penn et un groupe de ses associés et ajouté au Delaware à des fins administratives. Cela signifiait que la plupart des terres entre les colonies du Maryland et de New York étaient administrées par des Quakers.
En 1702, East et West Jersey qui ont été rejoints par la couronne en une colonie avec une assemblée élue.
Un certain nombre de batailles majeures ont eu lieu sur le territoire du New Jersey pendant la Révolution américaine. Ces batailles comprenaient la bataille de Princeton, la bataille de Trenton et la bataille de Monmouth.