L'importance des restrictions d'exclusion dans les variables instrumentales

Dans de nombreux domaines d'études, y compris les statistiques et l'économie, les chercheurs s'appuient sur des restrictions d'exclusion valides lorsqu'ils estiment les résultats à l'aide de variables instrumentales (IV) ou de variables exogènes. Ces calculs sont souvent utilisés pour analyser l'effet causal d'un traitement binaire.

Variables et restrictions d'exclusion

Librement définie, une restriction d'exclusion est considérée comme valide tant que les variables indépendantes n'affectent pas directement les variables dépendantes dans une équation. Par exemple, les chercheurs comptent sur la randomisation de la population de l'échantillon afin d'assurer la comparabilité entre les groupes de traitement et de contrôle. Parfois, cependant, la randomisation n'est pas possible.

Cela peut pour un certain nombre de raisons, telles que le manque d'accès à des populations appropriées ou des restrictions budgétaires. Dans de tels cas, la meilleure pratique ou stratégie consiste à s'appuyer sur une variable instrumentale. En termes simples, la méthode d'utilisation des variables instrumentales est utilisée pour estimer les relations causales lorsqu'une expérience ou une étude contrôlée n'est tout simplement pas faisable. C'est là que les restrictions d'exclusion valides entrent en jeu. 

Lorsque les chercheurs utilisent des variables instrumentales, ils s'appuient sur deux hypothèses principales. La première est que les instruments exclus sont distribués indépendamment du processus d'erreur. L'autre est que les instruments exclus sont suffisamment corrélés avec les régresseurs endogènes inclus. En tant que tel, la spécification d'un modèle IV indique que les instruments exclus n'affectent la variable indépendante qu'indirectement. 

Par conséquent, les restrictions d'exclusion sont considérées comme des variables observées qui ont une incidence sur l'attribution du traitement, mais pas le résultat d'intérêt conditionnel à l'attribution du traitement. Si, en revanche, il est démontré qu'un instrument exclu exerce à la fois des influences directes et indirectes sur la variable dépendante, la restriction d'exclusion doit être rejetée.

L'importance des restrictions d'exclusion

Dans les systèmes d'équations simultanés ou un système d'équations, les restrictions d'exclusion sont essentielles. Le système d'équations simultanées est un ensemble fini d'équations dans lesquelles certaines hypothèses sont faites. Malgré son importance pour la solution du système d'équations, la validité d'une restriction d'exclusion ne peut pas être testée car la condition implique un résidu inobservable.

Les restrictions d'exclusion sont souvent imposées intuitivement par le chercheur qui doit alors convaincre de la plausibilité de ces hypothèses, ce qui signifie que le public doit croire les arguments théoriques du chercheur qui soutiennent la restriction d'exclusion..

Le concept de restrictions d'exclusion signifie que certaines des variables exogènes ne figurent pas dans certaines équations. Cette idée s'exprime souvent en disant que le coefficient à côté de cette variable exogène est nul. Cette explication peut rendre cette restriction (hypothèse) vérifiable et peut rendre un système d'équations simultané identifié.

Sources

• Schmidheiny, Kurt. "Short Guides to Microeconometrics: Instrumental Variables." Schmidheiny.name. Automne 2016.
• Personnel de la Faculté des sciences de la santé de l'Université du Manitoba Rady. "Introduction aux variables instrumentales." UManitoba.ca.