Qu'est-ce que l'aversion au risque absolu constant?

L'aversion au risque absolu constant, ou CARA, l'utilité est une classe de fonctions d'utilité. Également appelé utilitaire exponentiel. A la forme, pour une constante positive a:

u (c) = - (1 / a) e^-ac

"Dans cette spécification, l'élasticité de l'utilité marginale est égale à -ac et l'élasticité instantanée de substitution est égale à 1 / ac."

Le coefficient d'aversion absolue au risque est a; d'où l'abréviation CARA pour Constant Absolute Risk Aversion. «L'aversion au risque absolue constante est généralement considérée comme une description moins plausible de l'aversion au risque que l'aversion au risque relative constante» (c'est le CRRA), mais elle peut être plus pratique sur le plan analytique. (Econterms)

Termes liés à l'aversion au risque absolu constant (CARA):

• CRRA

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